Olá,
Estou trabalhando em um modelo e para resolvê-lo preciso calcular a esperança de uma variável normal, condicional a outras duas normais. Mais especificamente:
Tenho três variáveis normais, independentes entre si:
A variável é a que interessa aos agentes do modelo, mas eles não a observam. A cada período, observam apenas dois sinais, a partir dos quais procuram extrair informações sobre :
Em geral: trabalho com modelos em que tenho apenas um sinal (por exemplo, ), a partir do qual calculo a esperança condicional considerando a distribuição conjunta, de modo que (sendo o coeficiente de correlação):
Porém, dessa vez preciso de , a esperança condicional com três variáveis normais. Infelizmente, não estou conseguindo generalizar a fórmula para três ou mais variáveis.
Alguém poderia me ajudar com isso, por favor?
Desde já, agradeço a atenção!